用最小絕對偏差方法(LAD)估計極值分布參數(shù)的探討

doi:10.3969/2012jms.00**

首頁 > 過刊瀏覽>2006年第卷第3期 >260-264. DOI:10.3969/2012jms.00**

用最小絕對偏差方法(LAD)估計極值分布參數(shù)的探討
DOI:
                        10.3969/2012jms.00**
                    
CSTR:
                        
                    
作者:
                        
                        
                    
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中圖分類號:P413
基金項目:中國科學(xué)院資助項目

REGRESSIVE PARAMETER-ESTIMATING WITH LEAST ABSOLUTE DEVIATION IN EXTREME VALUE DISTRIBUTION

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摘要

圖/表

訪問統(tǒng)計

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摘要:

數(shù)理統(tǒng)計問題中的最小絕對偏差方法(Least Absolute Deviation)由于具有良好的穩(wěn)健性,近年來備受重視。本文所研究的是如何將最小絕對偏差法及非線性回歸模型相結(jié)合,應(yīng)用于極值分布的參數(shù)估計,并與經(jīng)典的參數(shù)估計法相比較。通過對徐州市降雨量數(shù)據(jù)的研究表明,改進后的參數(shù)估計法不僅提高了模型擬和的精確度,而且有良好的穩(wěn)定性,可以推廣到相關(guān)氣象要素的預(yù)測、預(yù)報研究中。其中,將LAD法運用于極值分布模型是一個新的嘗試。

Abstract:

Least Absolute Deviation substituting Least Squares Method is introduced to establish the aim function ∑ ni＝1 ｜y(i)－f(xi，β)｜ in the estimation of position, scale and shape parameters in the extreme value distribution. The extreme value in the stochastic process is the maximum or minimum value on a given time trial, so the extreme method emphasizes particularly the tail of a distribution instead of the whole, which makes sense to forecast the disasters, reduce or avoid losses and so on. As one of the most important step, parameter-estimating attracts more and more consideration. Compared with the classical estimation, the new method using LAD and nonlinear regression model improves in many aspects. It has been found that LAD can enhance not only the accuracy of the forecast but also the calculation stability.

參考文獻

相似文獻

引證文獻

引用本文

吳香華,秦偉良,王新蕾,俞書平.用最小絕對偏差方法(LAD)估計極值分布參數(shù)的探討.氣象科學(xué),2006,(3):260-264 Wu Xianghua, Qin Weiliang, Wang Xinlei, Yu Shuping. REGRESSIVE PARAMETER-ESTIMATING WITH LEAST ABSOLUTE DEVIATION IN EXTREME VALUE DISTRIBUTION. Journal of the Meteorological Sciences,2006,(3):260-264

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